PortfolioModule

PortfolioModule позволяет пользователям создавать и вести виртуальные инвестиционные портфели для аналитики и отслеживания позиций.

Ручные портфели и брокерские портфели

PortfolioModule остаётся доменом ручных виртуальных портфелей. Брокерские счета T-Bank Invest экспортируются отдельным TBankModule под /api/v1/broker/* и не сохраняются как записи Portfolio.

Обзор

Backend: PortfolioModule (apps/backend/src/modules/portfolio/)
Frontend: защищённые страницы /portfolios и /portfolios/:id
База данных: модели Portfolio и Position (Prisma + SQLite)

API endpoints

Все endpoints требуют JWT authentication через JwtAuthGuard.

Endpoint	Method	Описание
`/api/v1/portfolios`	GET	Список портфелей пользователя
`/api/v1/portfolios`	POST	Создать портфель
`/api/v1/portfolios/:id`	GET	Детали портфеля с обогащёнными позициями и analytics summary
`/api/v1/portfolios/:id/analytics`	GET	Детальная аналитика портфеля и PnL
`/api/v1/portfolios/:id`	PATCH	Обновить портфель (name, description, currency)
`/api/v1/portfolios/:id`	DELETE	Удалить портфель вместе с позициями
`/api/v1/portfolios/:id/positions`	POST	Добавить позицию (buyPrice, buyDate, notes, tags)
`/api/v1/portfolios/:id/positions/:positionId`	PATCH	Обновить позицию
`/api/v1/portfolios/:id/positions/:positionId`	DELETE	Удалить позицию

Доменная модель

Portfolio
├── id, userId
├── name, description, currency
└── positions[]

Position
├── id, portfolioId
├── secid (MOEX security ID)
├── type ("share" | "bond") — auto-detected from MOEX
├── quantity (integer, >= 0)
├── buyPrice (optional, % for bonds, RUB for shares)
├── buyDate (optional)
├── notes (free text)
├── tags (JSON)
└── enriched: currentPrice, currentValue, weightPercent
    + analytics: totalCost, pnl, pnlPercent, totalReturn, totalReturnPercent
    + share: change, changePercent, shortName
    + bond: yieldToMaturity, duration, couponValue, couponPercent,
            nextCouponDate, matDate, accruedInt, bid, offer,
            couponPeriod, bondType, offerDate

Analytics и PnL

Backend рассчитывает метрики доходности для каждой позиции и портфеля целиком:

Total cost: buyPrice * quantity; для облигаций: (buyPrice / 100) * faceValue * quantity.
Unrealized PnL: currentValue - totalCost.
PnL %: (PnL / totalCost) * 100.
Weighted yield: средняя доходность портфеля с учётом весов позиций.

Analytics доступны через endpoint /analytics или как объект summary в детальном response /portfolios/:id.

Определение типа инструмента

При добавлении позиции backend получает из MOEX getSecurityDescription(secid). Если desc.group === 'stock_bonds', тип позиции становится bond; иначе используется share. От типа зависит путь обогащения при чтении портфеля.

Расчёт цены акций

Для акций: currentPrice = marketData.last, currentValue = price * quantity; change и changePercent берутся из lastChange и lastChangePrcnt.

Расчёт цены облигаций

Для облигаций MOEX возвращает цены в процентах от номинала: например, 98.5 означает 98.5% от 1000 RUB.

currentPrice = marketData.last (% of face value)
currentValue = (price / 100) * faceValue * quantity

Обогащение облигаций также получает:

Поле	Источник	Описание
`yieldToMaturity`	`getBondMarketData().yield`	YTM (%)
`duration`	`getBondMarketData().duration`	Modified duration в годах
`couponValue`	`getBondData().couponValue`	Размер купона в RUB
`couponPercent`	`getBondData().couponPercent`	Ставка купона (%)
`couponPeriod`	`getBondData().couponPeriod`	Дней между выплатами
`nextCouponDate`	`getBondData().nextCoupon`	Дата следующего купона
`matDate`	`getBondData().matDate`	Дата погашения
`offerDate`	`getBondData().offerDate`	Дата досрочного погашения
`accruedInt`	`getBondData().accruedInt`	НКД на облигацию (RUB)
`bondType`	`getBondData().bondType`	"ОФЗ", "Корпоративная", etc.
`bid` / `offer`	`getBondMarketData()`	Текущий bid/ask в % от номинала

Выбор MOEX board

Backend использует следующие MOEX boards по умолчанию:

Акции: TQBR (Т+: Акции — безадрес.)
Облигации: TQCB (Т+: Корпоративные облигации — безадрес.)

Некоторые облигации, в первую очередь ОФЗ, торгуются на board TQOB. Если на запрошенном board нет торговых данных, backend выбирает любой board с ненулевой ценой LAST. Данные кешируются со стандартным market data TTL (900s).

Будущие этапы

Positions v2 — pie chart, filtering
Transactions — buy/sell history, average cost basis
Analytics — portfolio value chart, XIRR, benchmark comparison
Dividends & Coupons — aggregated forecast calendar
Corporate Actions — splits, consolidations auto-adjustment

6.2 KiB Raw Blame History Unescape Escape